(*) 報告者の所属は報告時点のものです。現在の所属ではありません。 2021 年度（第 29 回）関西計量経済学研究会プログラム 日時：2022 年 1 月 8 日（土）−2022 年 1 月 9 日（日） 場所：東北大学 川内南キャンパス 文科系総合講義棟第１講義室 共催：日本統計学会「計量経済・計量ファイナンス分科会」 日本学術会議数量的経済・政策分析分科会 ● 1 月 8 日（土） 9：30−11：00 【セッション 1】 ・植松良公（東北大学） On weak factor models ・Stanley Iat-Meng Ko (東北大学） Stock Market Contagion During the Covid-19 Pandemic: a Network Perspective ・米倉頌人（千葉大学） Adaptation of the Tuning Parameter in General Bayesian Inference with Robust Divergence 11：10−12：10 【セッション 2】 ・片山直也（関西大学） Estimation of Co-integration Regression in Explosive Processes ・蒋 佩芸（一橋大学） Consistency of the common break estimator in panel data models under misspecification 12：10−13：10 昼食 13 : 10−14 : 50 【セッション 3：優秀報告賞セッション】 ・Ziyan Zhao（小樽商科大学） The time varying structural approximate dynamic factor model ・木戸大道（京都大学） Distributionally Robust Policy Learning with Wasserstein Distance ・新久 章（神戸大学） On tuning parameter selection of the debiased Lasso ・坪田大河（東京大学） Identifying Dynamic Discrete Choice Models with Hyperbolic Discounting 15：00−16：15 【セッション 4：優秀報告賞セッション】 ・伏島光毅（東京大学） Joint Test of Manipulations in Regression Discontinuity Designs ・津田俊樹（東京大学） Identification of Marginal Treatment Effect with Multi-valued Treatments ・今井竣祐（京都大学） Higher-Order Asymptotic Properties of Kernel Density Estimator with Data- Driven Bandwidth 16：30−17：30【セッション 5：日本学術会議 経済学委員会 数量的経済・政策分析分科 会 企画セッション】 ・下津克己（東京大学） Testing the Order of Multivariate Normal Mixture Models ・清水健一（Adam Smith Business School, University of Glasgow） Semiparametric Bayesian Estimation of Dynamic Discrete Choice Models ● 1 月 9 日 9：30−11：00 【セッション 6】 ・石原卓弥（東北大学） Shrinkage Methods for Treatment Choice ・柳 貴英（京都大学） Causal Inference with Noncompliance and Unknown Interference ・田中久稔（早稲田大学） Differential Geometry of Information Loss Models 11：10−12：10 【セッション 7】 ・山田 宏（広島大学） Spatial Filtering ・松田安昌（東北大学） Functional regression analysis of covid-19 in Japan by Docomo Mobile Spatial Statistics