<今年度の最優秀・優秀報告賞受賞者> (2017/01/09 追加)

写真1, 写真2, 写真3 (左から,坂口氏,柳氏,石原氏)


プログラム (pdf ファイル)

(*) 報告者の所属は報告時点のものです。現在の所属ではありません。




2016年度(第24回)関西計量経済学研究会プログラム


・日程: 2017年1月7日(土),8日(日)
・場所: 広島大学東千田キャンパス・東千田未来創生センター2F
・懇親会:料亭久里川 (2017年1月7日(土): 19:00〜21:00)
・共催: 日本学術会議、数量的経済・政策分科会
     日本統計学会「計量経済・計量ファイナンス分科会」
     日本学術振興会・科学研究費補助金・基盤研究(B)(一般) #16H03606「高次元データの統計分析」
     広島大学統計科学研究拠点


● 2017年1月7日(土)

【セッション1(優秀報告賞セッション)】 (10:00-10:50)
座長: 西山慶彦 (京都大学)
・堀江 哲史 (一橋大学)
Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets (with 山本 庸平)
・石原 卓弥 (東京大学)
Partial Identification of Nonseparable Models with Discrete Instruments

【セッション2(優秀報告賞セッション)】 (11:00-11:50)
座長:谷崎久志 (大阪大学)
・金 燕春 (京都大学)
Testing for Overconfidence Statistically: A Moment Inequality Approach (with 奥井亮)
・茂木 快治 (神戸大学)
Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets (with Jonathan B. Hill)

【昼休み】 (11:50-13:00)

【セッション3(優秀報告賞セッション)】 (13:00-14:15)
座長:黒住英司(一橋大学)
・中北 誠 (慶應義塾大学)
Bayesian Analysis of Intraday Stochastic Volatility Models with Leverage and Skew Heavy-Tailed Error in High-Frequency Commodity Market (with 中妻照雄)
・中西 勇人 (京都大学)
Can economic structural model explain behavior change? Evidence from the Great East Japan earthquake (with 岩澤政宗)
・坂口 翔政 (京都大学)
Estimation of Time-varying Average Treatment Effects Using Panel Data when Unobserved Fixed Effects Affect Potential Outcomes Differently

【セッション4(優秀報告賞セッション)】 (14:25-15:40)
座長:末石直也 (神戸大学)
・鳥谷部 智規 (慶應義塾大学)
Bayesian modeling of autocorrelation and intraday seasonality in financial durations (with 中妻照雄)
・山崎 大輔 (京都大学)
An Improved Test for Cross-Section Independence in Panel Data Models with Serially Correlated Errors
・柳 貴英 (一橋大学)
Inference on Local Average Treatment Effects for Misclassified Treatment

【セッション5(日本学術会議 経済学委員会 数量的経済・政策分析分科会 企画セッション)】 (15:50-17:10)
座長:西埜晴久 (広島大学)
・松田 安昌 (東北大学)
Introduction of CARMA Random Fields: Spatial Extension of Time Series CARMA Models
・矢島 美寛 (東北大学)
On Estimation of Intrinsic Stationary Random Fields

【セッション6】 (17:20-18:35)
座長:山本庸平 (一橋大学)
・栗田 高光 (福岡大学)
Testing parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models
・山田 宏 (広島大学)
Quantile Hodrick-Prescott Filtering
・片山 直也 (関西大学)
Testing for Bubbles by an Outlier Robust Unit Root Test

【懇親会】 (19:00-21:00)


● 2017年1月8日(日)

【セッション7】 (9:30-10:45)
座長: 福重元嗣
・北沢良継 (九州産業大学)
DFEL-RTN, a set of TSP codes for the root-N consistent estimations of the dynamic fixed effects logit models
・劉 慶豊 (小樽商科大学)
Model Selection and Model Averaging for Nonlinear Regression Models (with Qingsong Yao、Guoqing Zhao )
・松井 宗也 (南山大学)
The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1,1) process の続編

【セッション8】 (10:55-11:45)
座長:早川和彦(広島大学)
・小塚 匡文 (流通科学大学)
Public Capital and Asset Prices: Time series Evidence from Japan (with 平賀一希、宮崎智視)
・田村 肇 (筑波大学)
 質的産業連関表の粗視化とネットワーク中心性の頑健性 〜 RAS法を使ったシミュレーションによる確認 〜


*持ち時間: 一人当たり25分。ただし、企画セッション(セッション5)は40分。