<今年度の最優秀・優秀報告賞受賞者> (2017/01/09 追加)
(*) 報告者の所属は報告時点のものです。現在の所属ではありません。 2016年度(第24回)関西計量経済学研究会プログラム ・日程: 2017年1月7日(土),8日(日) ・場所: 広島大学東千田キャンパス・東千田未来創生センター2F ・懇親会:料亭久里川 (2017年1月7日(土): 19:00〜21:00) ・共催: 日本学術会議、数量的経済・政策分科会 日本統計学会「計量経済・計量ファイナンス分科会」 日本学術振興会・科学研究費補助金・基盤研究(B)(一般) #16H03606「高次元データの統計分析」 広島大学統計科学研究拠点 ● 2017年1月7日(土) 【セッション1(優秀報告賞セッション)】 (10:00-10:50) 座長: 西山慶彦 (京都大学) ・堀江 哲史 (一橋大学) Testing for Speculative Bubbles in Large-Dimensional Financial Panel Data Sets (with 山本 庸平) ・石原 卓弥 (東京大学) Partial Identification of Nonseparable Models with Discrete Instruments 【セッション2(優秀報告賞セッション)】 (11:00-11:50) 座長:谷崎久志 (大阪大学) ・金 燕春 (京都大学) Testing for Overconfidence Statistically: A Moment Inequality Approach (with 奥井亮) ・茂木 快治 (神戸大学) Testing for Weak Form Efficiency of Stock Markets (with Jonathan B. Hill) 【昼休み】 (11:50-13:00) 【セッション3(優秀報告賞セッション)】 (13:00-14:15) 座長:黒住英司(一橋大学) ・中北 誠 (慶應義塾大学) Bayesian Analysis of Intraday Stochastic Volatility Models with Leverage and Skew Heavy-Tailed Error in High-Frequency Commodity Market (with 中妻照雄) ・中西 勇人 (京都大学) Can economic structural model explain behavior change? Evidence from the Great East Japan earthquake (with 岩澤政宗) ・坂口 翔政 (京都大学) Estimation of Time-varying Average Treatment Effects Using Panel Data when Unobserved Fixed Effects Affect Potential Outcomes Differently 【セッション4(優秀報告賞セッション)】 (14:25-15:40) 座長:末石直也 (神戸大学) ・鳥谷部 智規 (慶應義塾大学) Bayesian modeling of autocorrelation and intraday seasonality in financial durations (with 中妻照雄) ・山崎 大輔 (京都大学) An Improved Test for Cross-Section Independence in Panel Data Models with Serially Correlated Errors ・柳 貴英 (一橋大学) Inference on Local Average Treatment Effects for Misclassified Treatment 【セッション5(日本学術会議 経済学委員会 数量的経済・政策分析分科会 企画セッション)】 (15:50-17:10) 座長:西埜晴久 (広島大学) ・松田 安昌 (東北大学) Introduction of CARMA Random Fields: Spatial Extension of Time Series CARMA Models ・矢島 美寛 (東北大学) On Estimation of Intrinsic Stationary Random Fields 【セッション6】 (17:20-18:35) 座長:山本庸平 (一橋大学) ・栗田 高光 (福岡大学) Testing parameter constancy in I(2) cointegrated VAR models ・山田 宏 (広島大学) Quantile Hodrick-Prescott Filtering ・片山 直也 (関西大学) Testing for Bubbles by an Outlier Robust Unit Root Test 【懇親会】 (19:00-21:00) ● 2017年1月8日(日) 【セッション7】 (9:30-10:45) 座長: 福重元嗣 ・北沢良継 (九州産業大学) DFEL-RTN, a set of TSP codes for the root-N consistent estimations of the dynamic fixed effects logit models ・劉 慶豊 (小樽商科大学) Model Selection and Model Averaging for Nonlinear Regression Models (with Qingsong Yao、Guoqing Zhao ) ・松井 宗也 (南山大学) The extremogram and the cross-extremogram for a bivariate GARCH(1,1) process の続編 【セッション8】 (10:55-11:45) 座長:早川和彦(広島大学) ・小塚 匡文 (流通科学大学) Public Capital and Asset Prices: Time series Evidence from Japan (with 平賀一希、宮崎智視) ・田村 肇 (筑波大学) 質的産業連関表の粗視化とネットワーク中心性の頑健性 〜 RAS法を使ったシミュレーションによる確認 〜 *持ち時間: 一人当たり25分。ただし、企画セッション(セッション5)は40分。