プログラム

(*) 報告者の所属は報告時点のものです。現在の所属ではありません。


2012年度 関西計量経済学研究会

    日時： 2013年1月12日，13日
    場所： 一橋大学佐野書院
    共催：
        日本学術会議「数量的経済・政策分析分科会」
        Hitotsubashi Conference on Econometrics 2013 (一橋大学グローバルCOEプログラム「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」)



［プログラム］

1月12日(土)

開会(9:30)

Session I （9:30-11:00）座長：黒住　英司 （一橋大学）

・菅原　慎矢（東京大学・学振PD）
Analysis for Job Duration of Japanese Elder Care Workers Using a Moment Inequality Model
・松本　章邦（東京大学)
Safety and Health of Contract Workers in Japanese Regulated Industry
・小西　葉子（経済産業研究所）
Decomposition of Supply and Demand Shock in Production Function Using Current Survey of Production

Break（11:00-11:15)

Session II （11:15-12:15）座長：小西 葉子（経済産業研究所）

・星野　匡郎（東京工業大学・学振PD)
Estimation of Semiparametric Binary Choice Models with Missing Response Data
・高梨　耕作（慶應義塾大学・大学院）
Cp Criteion for the Quantile Regression

Lunch（12:15-13:50）

特別セッション（13:50-15:50）座長：大屋　幸輔（大阪大学）
『Recent Development in Quatile Regressions』日本学術会議 数量的経済・政策分析分科会主催・一橋大学グローバルCOEプログラム共催
・本田　敏雄（一橋大学）
Nonparametric Quantile Estimation for Time Series
・岡　達志（シンガポール国立大学）
The Cross-Quantilogram and Testing Directional Predictability between Time Series
・加藤　賢悟（広島大学）
Estimation in Functional Linear Quantile Regression

Break（15:50-16:10）

Session III（16:10-18:10）座長：西山　慶彦（京都大学）

・王　文傑（京都大学・大学院）
Bootstrap Inference for Linear IV Model with Many Weak Instruments
・岩澤　政宗（京都大学・大学院）
A Specification Test for Multinomial Choice Models
・柳　貴英（京都大学・大学院）
Local Average Structural Derivatives with Truncation
・赤司　健太郎（学習院大学）
A Feasible Alternative To Weighted MLE For Endogenous Sampling

懇親会（18:20-20:20）一橋大学佐野書院


1月13日(日)

Session  I（9:30-11:00）座長：山本　庸平（一橋大学）

・王　成揚（京都大学・大学院）
Optimal Volatility Forecasting Model for the CSI 300 Index : Using High Frequency Data
・木下　亮（大阪大学・大学院）
Asset Allocation under Higher Moments with the GARCH Filter
・石田　功（大阪大学）
On the Moving Quantile Effects in (Financial) Time Series

Break（11:00-11:15）

Session II（11:15-12:15）座長：石田　功（大阪大学）

・小林　正人（横浜国立大学）
Testing for the Single Risk against Dependent Competing Risk Duration Model under the Proportional Hazard Assumption
・刈屋　武昭（明治大学）
Measuring Credit Risk of Individual Corporate Bonds and Deriving Term Structures of Default Probabilities

Lunch（12:15-13:20）

Session III（13:20-15:50）座長：小林　正人（横浜国立大学）

・末石　直也（京都大学）
Bayesian Empirical Likelihood for Moment Inequality Models
・井上　篤（ノースカロライナ州立大学  ）
A Pseudo Panel Approach to Rational Addiction Models
・山本　庸平（一橋大学）
Identifying Stable and Unstable Factor Loadings in Dynamic Factor Models
・山崎　大輔（一橋大学・大学院）
Testing for Parameter Constancy in the Time-Series Direction in Fixed-Effect Panel Data Models
・中西　勇人（東京工業大学・大学院）
Sieve Maximum Rank Correlation Estimator of Transformation Models with Semi-Varying Coefficients

閉会(15:50)