(*) 報告者の所属は報告時点のものです。現在の所属ではありません。


平成17年度(第13回)関西計量経済学研究会  2006年2月18日(土),19日(日)@神戸大

    共催
        神戸大学 21世紀COEプログラム (経済学研究科・経済経営研究所)
        日本統計学会「計量経済・計量ファイナンス分科会」
        日本統計学会75周年記念サテライトミーティング


February 18, 2006

    10:30 - 12:00 (座長: 神戸大学 谷崎久志)

    o 溝渕健一 (神戸大学)
      "Estimation of the Rebound Effects due to an Improvement of Energy Efficiency: Japanese Household Consumption and Emission"
    o 宋明子 (横浜国立大学),永井圭二 (横浜国立大学)
      "Parameter Estimation of Diffusion Processes via GARCH MLE and GARCH GLS"
    o 小椋真奈美 (神戸大学)
      "The comparison of elasticities for the linearized almost ideal demand system model: A Bayesian approach"

    13:00 - 14:30 (座長: 京都大学 西山慶彦) ---> 英語セッション

    o Kiho Jeong (Kyungpook National University)
      "Estimating the future demand for proton accelerator in Korea using discrete conjoint analysis"
    o Michael McAleer and Bernardo da Veiga (University of Western Australia)
      "The Ten Commandments for Determining Value-at-Risk"
    o 沖本竜義 (横浜国立大学)
      "New Evidence of Asymmetric Dependence Structure in International Equity Markets: Further Asymmetry in Bear Markets"

    14:40 - 16:10 (座長: 神戸大学 大谷一博)

    o 浅井学 (創価大学)
      "Autoregressive Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distribution: A Comparison with Multi-Factor Volatility Models"
    o 朱涵明 (広島大学),前川功一 (広島大学)
      「ボラティリティの推定の予測」
    o 末石直也 (京都大学),西山慶彦 (京都大学)
     "Estimation of Levy Processes in Mathematical Finance: A Comparative Study"

    16:20 - 18:20 (座長: 大阪大学 大屋幸輔)

    o 宮本由紀 (大阪大学),福重元嗣 (大阪大学)
     「余剰の推定誤差を考慮した費用便益分析−公立幼稚園への適応−」
    o 星川隼也 (横浜国立大学), 金谷太郎 (広島大学),永井圭二 (横浜国立大学),
      西山慶彦 (京都大学)
      "Nonparametric Methods of Estimating Integrated Multivariate Volatilities"
    o 北村能寛 (早稲田大学)
      "The current account and stock return"
    o 早川和彦 (一橋大学)
      "The Asymptotic Properties of the System GMM Estimator in Dynamic Panel Data Models When Both N and T are Large"

    18:30 - 20:30 懇親会 (アカデミア館,1階 生協食堂)


February 19, 2006

    10:00 - 12:00 (座長: 神戸大学 谷崎久志)

    o 畔津憲司 (神戸大学),福重元嗣 (大阪大学)
      "Wage spillover in difference size of firms"
    o ロク新紅 (広島大学), 前川功一 (広島大学), 河合研一 (統計数理研究所)
      "Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data: the case of revaluation of Chinese Yuan"
    o 増田淳矢 (神戸大学)
      "Test for structural change in cointegration rank"
    o 大鋸崇 (千葉大学),大屋幸輔 (大阪大学)
      "Estimation of Phase of Business Cycle"

    13:00 - 14:30 (座長: 神戸大学 難波明生)

    o 森本孝之 (名古屋大学)
      "Estimation of Systematic Risk Using Realized Covariance and Relative Jump Measure"
    o 千木良弘朗 (一橋大学),山本拓 (一橋大学)
      "A Bias Corrected Estimation for Dynamic Panel Models in Small Samples"
    o 高橋陽介 (横浜国立大学),永井圭二 (横浜国立大学),西山慶彦 (京都大学)
      "Unit Root Test and Sequential Estimation of Autoregressive Parameter with Conditionally Heteroskedastic Errors"