(*) 報告者の所属は報告時点のものです。現在の所属ではありません。 平成17年度(第13回)関西計量経済学研究会 2006年2月18日(土),19日(日)@神戸大 共催 神戸大学 21世紀COEプログラム (経済学研究科・経済経営研究所) 日本統計学会「計量経済・計量ファイナンス分科会」 日本統計学会75周年記念サテライトミーティング February 18, 2006 10:30 - 12:00 (座長: 神戸大学 谷崎久志) o 溝渕健一 (神戸大学) "Estimation of the Rebound Effects due to an Improvement of Energy Efficiency: Japanese Household Consumption and Emission" o 宋明子 (横浜国立大学),永井圭二 (横浜国立大学) "Parameter Estimation of Diffusion Processes via GARCH MLE and GARCH GLS" o 小椋真奈美 (神戸大学) "The comparison of elasticities for the linearized almost ideal demand system model: A Bayesian approach" 13:00 - 14:30 (座長: 京都大学 西山慶彦) ---> 英語セッション o Kiho Jeong (Kyungpook National University) "Estimating the future demand for proton accelerator in Korea using discrete conjoint analysis" o Michael McAleer and Bernardo da Veiga (University of Western Australia) "The Ten Commandments for Determining Value-at-Risk" o 沖本竜義 (横浜国立大学) "New Evidence of Asymmetric Dependence Structure in International Equity Markets: Further Asymmetry in Bear Markets" 14:40 - 16:10 (座長: 神戸大学 大谷一博) o 浅井学 (創価大学) "Autoregressive Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distribution: A Comparison with Multi-Factor Volatility Models" o 朱涵明 (広島大学),前川功一 (広島大学) 「ボラティリティの推定の予測」 o 末石直也 (京都大学),西山慶彦 (京都大学) "Estimation of Levy Processes in Mathematical Finance: A Comparative Study" 16:20 - 18:20 (座長: 大阪大学 大屋幸輔) o 宮本由紀 (大阪大学),福重元嗣 (大阪大学) 「余剰の推定誤差を考慮した費用便益分析−公立幼稚園への適応−」 o 星川隼也 (横浜国立大学), 金谷太郎 (広島大学),永井圭二 (横浜国立大学), 西山慶彦 (京都大学) "Nonparametric Methods of Estimating Integrated Multivariate Volatilities" o 北村能寛 (早稲田大学) "The current account and stock return" o 早川和彦 (一橋大学) "The Asymptotic Properties of the System GMM Estimator in Dynamic Panel Data Models When Both N and T are Large" 18:30 - 20:30 懇親会 (アカデミア館,1階 生協食堂) February 19, 2006 10:00 - 12:00 (座長: 神戸大学 谷崎久志) o 畔津憲司 (神戸大学),福重元嗣 (大阪大学) "Wage spillover in difference size of firms" o ロク新紅 (広島大学), 前川功一 (広島大学), 河合研一 (統計数理研究所) "Estimating Bivariate GARCH-Jump Model Based on High Frequency Data: the case of revaluation of Chinese Yuan" o 増田淳矢 (神戸大学) "Test for structural change in cointegration rank" o 大鋸崇 (千葉大学),大屋幸輔 (大阪大学) "Estimation of Phase of Business Cycle" 13:00 - 14:30 (座長: 神戸大学 難波明生) o 森本孝之 (名古屋大学) "Estimation of Systematic Risk Using Realized Covariance and Relative Jump Measure" o 千木良弘朗 (一橋大学),山本拓 (一橋大学) "A Bias Corrected Estimation for Dynamic Panel Models in Small Samples" o 高橋陽介 (横浜国立大学),永井圭二 (横浜国立大学),西山慶彦 (京都大学) "Unit Root Test and Sequential Estimation of Autoregressive Parameter with Conditionally Heteroskedastic Errors"